线性跟踪
The rebalance timing of index tracking with proportional transaction costs is studied. We make use of linear tracking error ( MAD) first introduced by Markus Rudolf.
主要利用Rudolf介绍的一种线性跟踪误差&平均绝对偏差,来研究带比例交易费用的指数跟踪重平衡的时机问题。
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